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Le modèle de marche aléatoire pour comprendre et modéliser des processus de diffusion, les mouvements d'agents économiques sur les marchés financiers
Le modèle de marche aléatoire est un concept fondamental utilisé dans de nombreux domaines pour décrire le comportement aléatoire d'une particule ou d'une variable au fil du temps. Il s'agit d'un modèle simple mais puissant qui trouve des applications en physique, en finance, en biologie, en sciences sociales et dans de nombreux autres domaines.Lire la suite 
Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, un type de processus stochastique largement utilisé en physique
Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est un type de processus stochastique largement utilisé en physique, en finance et dans d'autres domaines pour modéliser des phénomènes de diffusion avec un comportement de retour à une valeur d'équilibre.Lire la suite
L'approche de Langevin une méthode couramment utilisée pour modéliser le mouvement aléatoire d'une particule dans un fluide
L'approche de Langevin est une méthode couramment utilisée pour modéliser le mouvement aléatoire d'une particule dans un fluide. Elle a été développée par le physicien français Paul Langevin au début du 20e siècle.Lire la suite
