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Le théorème de Donsker, fondamental dans la théorie des probabilités et des processus stochastiques
Le théorème de Donsker, également connu sous le nom de théorème de Donsker invariance principle, est un résultat fondamental de la théorie des probabilités et des processus stochastiques. Ce théorème établit une relation entre la convergence d'une séquence de processus empiriques normalisés vers un processus stochastique appelé processus de Wiener ou mouvement brownien.Lire la suite 
Le modèle de marche aléatoire pour comprendre et modéliser des processus de diffusion, les mouvements d'agents économiques sur les marchés financiers
Le modèle de marche aléatoire est un concept fondamental utilisé dans de nombreux domaines pour décrire le comportement aléatoire d'une particule ou d'une variable au fil du temps. Il s'agit d'un modèle simple mais puissant qui trouve des applications en physique, en finance, en biologie, en sciences sociales et dans de nombreux autres domaines.Lire la suite
Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, un type de processus stochastique largement utilisé en physique
Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est un type de processus stochastique largement utilisé en physique, en finance et dans d'autres domaines pour modéliser des phénomènes de diffusion avec un comportement de retour à une valeur d'équilibre.Lire la suite